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300 punti possono cambiare le sorti di una struttura?

300 punti su 18.694 il livello di chiusura del DAX di venerdì 24 maggio corrispondono all’1,60%, nulla di particolare quindi.

300 punti al ribasso porterebbero il DAX sotto 18.400 e quindi il calendar put inserito in entrambe le strutture permetterebbe di abbattere in modo vistoso il valore di carico di circa 40-60 punti a lotto.

Così fosse andremmo a chiudere ovviamente tutti e due i calendar put in attesa degli eventi e magari cambiando anche la protezione lato call che a quel punto si sarebbe fortemente deprezzata.

E … con altre 3 settimane abbondanti per incidere ancora sull’esito delle due strutture in essere.

300 punti al rialzo porterebbero il DAX a 18.994 e quindi le gambe call migliorerebbero decisamente il risultato ed a quel punto potremmo valutare come e se intervenire, magari chiudendo anche con una perdita ma più che accettabile e lasciando il compito di azzerarla al calendar put che a quel punto avrebbe subito sicuramente gli effetti della salita dell’indice.

MA .. con 7 settimane davanti ed un valore di carico comunque non eccessivo non dovrebbe essere un’impresa recuperare anche perchè a luglio sicuramente la fase di spinta sarà terminata e sarà cominciata quella correttiva, almeno così ci dice la statistica.

Ma a proposito di statistica …. quale è la probabilità che questo movimento di 300 punti possa avvenire entro venerdì 31 maggio?

Analizzando il semplice swing, per ora abbiamo battuto un massimo (18.892) alla 9° barra rialzista (17° seduta) e sembrerebbe un pò poco se facciamo il confronto con il passato (dal 2007), lecito quindi attendersi la continuazione della fase di spinta debole o meno che sia …

Ma il 24 maggio a 18.516 abbiamo anche battuto la 3° barra negativa (in 7 totali) e sappiamo analizzando sempre la tabella degli swing che l’eventuale 4° barra di minimo potrebbe innescare definitivamente la fase correttiva e dare per conclusa quella impulsiva.

SE ne deduce che la lateralità che ha generato il DAX a partire dal 10 maggio a 18.757 abbia se non le ore … il tempo contato …

Ma accantonando gli swing, che probabilità ha il DAX di generare un movimento del 1,6% in 5 sedute ovvero da venerdì 24 maggio a venerdì 31 maggio ? la risposta è oltre l’83% !!!!!!

Ma se andiamo indietro al 17 maggio quando il DAX era quasi allo stesso livello (18.704) che probabilità ha il DAX di compiere sempre un movimento dell’1,60% ma a quel punto in 10 sedute visto che fino ad ora non lo ha ancora effettuato? La risposta è oltre il 96% !!!!!!!!!!!!!

Ma se andiamo ancora più indietro al 10 maggio con il DAX a 18.757 e visto che da quel momento 300 punti su o giù non li ha ancora prodotti, a che probabilità arriviamo ? STRABILIANTE, OLTRE IL 99% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La statistica comunque la si guardi ci dice che è più che probabile che il DAX possa raggiungere l’area 19.000 e/o 18.400 ma poi si sa …. esiste quel piccolo spiraglio contrario in cui speriamo non si debbano inserire ancora una volta i magheggi ….

Anche per l’analisi con l’indicatore Ichimoku Kinko Hyo il Dax dovrebbe muoversi abbastanza da questi livelli. Se prendiamo un grafico settimanale e andiamo a verificare dove si trova il supporto principale che è dato dalla tenkan sen, vediamo che il prezzo troverebbe base a 18259,21 e in quel caso i nostri calendar put saranno già chiusi avremmo già portato a casa i nostri 40/50 punti che abbatteranno notevolmente il valore di carico.

Però è inutile fasciarsi la testa prima di essersela rotta. Attualmente il trend è ancora rialzista, un primo segnale di ribasso verrebbe con la violazione del minimo di settimana scorsa, ma fino a quel momento siamo long. Più nel dettaglio con le onde e i cicli di Hosoda applicati all’ultimo swing rialzista avremmo una proiezione target entro la scadenza di giugno a circa 19500 punti, anche in questo caso se dovesse concretizzarsi il movimento avremmo tutto il tempo di ridurre drasticamente il valore di carico grazie al lato call e pensare poi a ridurre il valore di carico del lato put, che sarebbe in quel caso meno oneroso come energie visto che la scadenza è per luglio.

Ora non ci resta che dare parola al mercato…